Бизнес-приложение: Скоринговые карты



Отвечаем на вопросы


Виталий Занин

Директор по работе с клиентами и маркетингу

+7 (495) 651-84-84

Задать вопрос

С благодарностью рассмотрим Ваши претензии и пожелания к нашей работе
...

Публикации

Мнение эксперта БО: Знай своего клиента
Абсолютно согласен, что для решений BI все более актуальными становятся прикладные задачи, решение которых дает быстрый экономический эффект...


Переход на новые стандарты бухгалтерского учета
Нужно отдать должное Банку России: проводится последовательная работа по переводу отношений между МФО и заемщиками в цивилизованную форму...


XBRL — где у кнута пряник?
Евгений Хохлов и Виталий Занин рассказали Эльману Мехтиеву о том, насколько логичны действия ЦБ по переходу банков на XBRL в 2020 году и как решение «ПрограмБанк.XBRL» поможет финансовым компаниям...


 

Потребность в скоринге на финансовых рынках вызвана двумя важными факторами:

    • Конкуренция среди банков требует повышения скорости принятия решений о выдаче кредита при сохранении приемлемого уровня рисков.
    • Для удовлетворения требований регуляторов необходима формализованная система управления банковскими рисками.


Разработка и поддержка скоринговых карт – трудоемкая задача, требующая применения специализированных инструментов, позволяющих автоматизировать рутинные процедуры риск-аналитика: от анализа портфеля до мониторинга скоринговых карт.
Применение подручных средств для разработки скоринговых карт приводит к появлению «зоопарка» IT-систем.

Недостатки подобного подхода очевидны:
    • Отсутствие единого источника данных
    • Кодирование формул в разных системах
    • Разрозненная отчетность
    • Ручной ввод данных
    • Отсутствие версионности моделей


Бизнес-приложение позволяет автоматизировать весь процесс разработки кредитных скоринговых карт (анкетный, поведенческий и коллекторский скоринг), выбрать оптимальную карту и внедрить ее в конвейер кредитных заявок.

Система реализована с помощью набора готовых сценариев, включающих лучшие технологии кредитного скоринга, зарекомендовавших себя в мировой практике и проверенные многолетним опытом проектов. Система позволяет аналитику пройти весь цикл построения скоринговой карты: от подготовки данных до моделирования и формирования специализированной отчетности.


При использовании решения время разработки скоринговой карты сокращается в несколько раз благодаря:
    • Централизованному источнику для хранения данных и моделей
    • Единому инструменту на всех этапах работы риск-аналитика
    • Автоматически формируемой отчетности для принятия решений по выбору и оценке скоринговых карт.


Этапы разработки карт
При помощи набора преднастроенных сценариев аналитику доступны следующие возможности:
    • Загрузка данных в хранилище данных универсальной структуры
    • Фильтрация, сортировка и перераспределение данных портфелей кредитов
    • Подготовка данных: винтажный анализ, матрицы миграции, определение «хороших»/«плохих» счетов, сэмплинг, сегментация простыми правилами и алгоритмами кластеризации
    • Отбор и подготовка характеристик: WoE, IV, квантование
    • Скоринговая карта: логистическая регрессия, масштабирование, расчет метрик KS, Gini, сравнение карт:
      • Калибровка скоринговой карты: учёт отклонённых заявок (Reject Inference), поправка на априорные вероятности
      • Графики и отчеты: ROC- и CAP-кривые, кривая стратегии и др.
    • Загрузка карт в хранилище


1989-2017 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях Карта сайта
Политика конфиденциальности