Ценные бумаги



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Подсистема «Ценные бумаги» предназначена для учёта всех видов ценных бумаг в кредитных организациях, как на организованном рынке ценных бумаг, так и на внебиржевом рынке.


Реализованы также операции с ценными бумагами на международном внебиржевом рынке, в том числе, работа с еврооблигациями и формирование
сообщений SWIFT по ценным бумагам.


В подсистеме объединены функционалы бэк-офиса, депозитарного и бухгалтерского учетов. Это позволяет сократить трудозатраты и обеспечить учет во всех необходимых разрезах, даже, если всем спектром операций по ценным бумагам занимается всего 1-2 человека в банке.
Реализована работа как с ценными бумагами в собственности банка, так и с ценными бумагами клиентов.


При работе на биржевом рынке ключевым преимуществом решения является автоматическое формирование сделок при приеме с биржи и, соответственно, отражение их в депозитарном учете. Функциональные возможности подсистемы позволяют учитывать основные виды ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке, в том числе, акции, облигации (ГКО, ОФЗ, еврооблигации), векселя и т.д.


В основу решения положен принцип учёта ценных бумаг, изложенный Центральным Банком РФ в Инструкции № 44 и в «Правилах ведения бухгалтерского учёта» (Положение №385-П).

Рис.1. Пример ценной бумаги

 

Основные возможности по учету ценных бумаг

 

  • Ведение договоров на брокерское и депозитарное обслуживание поручений клиента по договорам.
  • Ведение различного вида сделок: сделки куплипродажи (см. рис. 42), сделки прямого биржевого и внебиржевого РЕПО, сделки прямого РЕПО с корзиной ценных бумаг, сделки обратного внебиржевого РЕПО.
  • Автоматическая загрузка и обработка сделок.
  • Автоматическая загрузка котировок по итогам торгов на различных торговых площадках.
  • Ввод и исполнение срочных сделок с автоматическим расчетом курсовой разницы
  • Массовое исполнение сделок за день.
  • Возможность исполнения сделок в любой день (режим Т+).
  • Возможность отсрочки платежа по наличным и срочным собственным внебиржевым сделкам, в случае неисполнения обязательств контрагентом в оговоренный срок.
  • Формирование/обработка сообщений по сделкам в формате «S.W.I.F.T.»: MT 518, МТ 54х, МТ 592, MT 599 и др.
  • Ведение депозитарного учета в соответствии с требованиями ЦБ РФ, ФСФР, ПАРТАД, в том числе:

 

- учет данных о депонентах и уполномоченных лицах, ведение справочников финансовых инструментов;
- ведение депозитарных договоров с клиентами, расчет и взимание комиссий;
- формирование различных документов о состоянии счетов депо.

  • Бухгалтерский учет ценных бумаг, в том числе:

 

- расчеты с торговой системой, включая возможность автоматической генерации проводок на основании загруженных с биржи сделок по  разделу «А» в
соответствии с Положением № 385-П. При этом автоматически открываются необходимые счета;
- переоценка ценных бумаг;
- расчёт финансовых результатов сделки (в соответствии с Положением 385-П).

  • Расчёт комиссий банка и сторонних контрагентов (любые варианты начисления комиссий), формирование платежных документов.
  • Ведение реестра покупок/продаж.
  • Расчет финансового результата.
  • Налоговый учет операций на рынке ценных бумаг.
  • Автоматизация работы с облигациями: расчет накопленного купонного дохода, погашение облигаций по стоимости номинала, погашение купонов по облигациям. Автоматическое формирование необходимых документов.
  • Выгрузка данных для формирования сводной отчетности (118 форм, 135 форма и т.д.).
  • Формирование отчетности:

 

- оперативной;
- для ЦБ РФ по 44 инструкции;
- регистров внутреннего учета для ФСФР;
- клиентской отчетности;
- отчетности по состоянию счетов депо;
- 711 формы.

Рис. 2. Сделка на организованном рынке ценных бумаг
1989-2017 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях Карта сайта
Политика конфиденциальности