В модуле «Операции на денежном рынке» автоматизирована работа со всеми операциями банка на денежном рынке как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Ведется учет сделок покупки, продажи и конверсии.

Функционал по учету операций на денежном рынке:

• Формирование плана исполнения мероприятий по сделкам. План исполнения включает в себя: ввод, оформление и исполнение заявок, формирование распоряжений, контроль полноты и корректности заполнения документов.
• Учет и оформление сделок.
• Автоматическое формирование реквизитов документов на основании ранее заведенной информации о контрагентах.
• Автоматическую обработку данных по заключенным сделкам (открытие счетов, бухгалтерское оформление сделки).
• Контроль состояния сделок. Отслеживание графика исполнения требований/ обязательств по сделкам.
• Формирование плана по сделкам (расчет всех требований и обязательств по каждой сделке). Формирование графика платежей.
• Расчеты по сделкам.
• Квитовку платежей по сделкам.
  
  

Рис. 4. Квитовка платежей

• Массовое исполнение сделок за выбранный интервал времени.
• Бухгалтерское оформление сделок.
• Настройка шаблонов по сообщениям SWIFT, формирование и обработка подтверждений по сделкам в формате SWIFT.
• Автоматическое формирование сообщений по электронной почте о наступлении или не наступлении определенных событий по сделкам.
• Генеральные соглашения с контрагентами.
• Сделки TOD, TOM, SPOT, SWAP.
• Банкнотные сделки.
• Автоматический и ручной неттинг.
  
  

Рис. 5. Сделка неттинг

• Автоматический расчет курсовой разницы.
• Исполнение операций по корректировке справедливой стоимости сделок.
• Ручной или автоматический перенос остатков по лицевым счетам по срочным сделкам.
• Формирование/обработка подтверждений по сделкам в формате SWIFT: МТ300.
• Импорт сделок из сторонних систем (Thomson, Reuters, DealTracker, Navigator) из файла установленного формата (в формате Excel).
• Взаимодействие с НРД (Национальным расчетным депозитарием).
• Оперативная отчетность: «Расчет кредитного риска по срочным сделкам», «Списки сделок», «Контроль результата переноса остатков», «График событий по сделкам» и т.д.
  
  

Рис. 6. Сделка на денежном рынке

назад

далее