ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ) — один из крупнейших банков России, входящий в настоящее время в первую десятку по активам и чистой прибыли. НКЦ - одна из наиболее значимых инфраструктурных организаций финансового рынка, выполняющая функции центрального контрагента для всех рынков, обслуживаемых группой «Московская биржа». Банк берет на себя риски по заключаемым участниками в ходе биржевых торгов сделкам, выступая посредником между сторонами: продавцом для каждого покупателя и покупателем для каждого продавца, которые заменяют свои договорные отношения друг с другом соответствующими договорными обязательствами с центральным контрагентом. НКЦ является членом Европейской Ассоциации клиринговых домов -центральных контрагентов (EACH) и Всемирной Ассоциации центральных контрагентов – CCP12.

Создавая банк, Группа ММВБ серьезно подошла к выбору ИТ-решения, поскольку кроме стандартных банковских операций, оно должно было полностью поддержать функции центрального контрагента на рынках группы ММВБ. В результате, в качестве единой информационной системы банка была выбрана ПрограмБанк.АБС на платформе Oracle.

Выбор поставщика решения обусловлен производительностью решения, запасом технологической прочности и возможностью поддержать новые требования бизнеса в сжатые сроки (что, действительно, очень пригодилось в дальнейшем). Поскольку вопрос производительности был критически важен для банка, компания «ПрограмБанк» во время проведения тендера совместно с экспертами, представляющими интересы НКЦ, осуществила тестовые испытания производительности ПрограмБанк.АБС в объемах 2 000 000 операций в день.




Базовый функционал банка (РКО, Сводная отчетность, Учет ценных бумаг, Учет материальных ресурсов) был внедрен всего за 2 месяца – с декабря 2006 по февраль 2007 года. На втором этапе проекта (декабрь 2007 г) НКЦ запустил обработку и учет результатов клиринга на валютных торгах ММВБ. Для этого была осуществлена двухсторонняя интеграция ПрограмБанк.АБС с биржевыми системами ММВБ.

В дальнейшем шло активное развитие ИТ-решения в различных направлениях:

• Выполнение НКЦ функций расчетов и учета по операциям НКЦ как центрального контрагента ММВБ. С ноября 2007 года НКЦ выполняет функции центрального контрагента в валютном секторе. С 2011 года НКЦ — центральный контрагент по сделкам на фондовом рынке.
  
  
• Новые функции, связанные с расширением спектра биржевых инструментов, как за счет предложения биржей своим клиентам все новых инструментов и услуг, так и в связи с объединением бирж ММВБ и РТС в одну структуру. В рамках объединения двух крупнейших бирж России, НКЦ становится центральным контрагентом для операций объединенной биржи ММВБ-РТС.
  
  
• Выполнение функций НКЦ, связанных с управлением рисками Центрального контрагента на биржевом рынке.
  
  
• Повышение качества интеграции и поддержка изменений в ИТ-ландшафте группы ММВБ. Это включает поддержку потоков данных между:
  — различными биржевыми системами;
  — внешними системами, такими как SWIFT, БЭСП, REUTERS и др.;
  — системами удаленного обслуживания клиентов;
  — нефинансовыми системами группы.
  Использование современных технологий позволяет не только обеспечить сквозные бизнес-процессы, но и обеспечить оперативную поддержку изменений.
  
  
• Поддержка новых направлений бизнеса. Помимо функций клиринга в группе ММВБ, НКЦ расширяет спектр собственных операций на финансовом рынке: различные инструменты с ценными бумагами, еврооблигации, конверсионные сделки, межбанковское кредитование, депозиты и др. Поддержка данных направлений бизнеса (включая выход на международный рынок) была реализована также в рамках ПрограмБанк.АБС.
  
  
  

Главными результатами проекта являются:

• Поддержка операций объединенной биржи ММВБ-РТС, в настоящее время это составляет около 300 000 операций в день с учетом высокой агрегации данных биржевым системами.
  
  
• Помимо стандартных функций (основные учетные операции банка, оперативная отчетность, РКО, обеспечение функций казначейских операций и т.д.) в рамках решения реализовано большое число дополнительных возможностей контроля и журнализации, поскольку при данных объемах операций какой-либо контроль операционной деятельности вручную практически невозможен.
  
  
• Несмотря на то, что функции центрального контрагента включают специфические бизнес-процессы, весь специфический функционал решения был реализован без использования «спецверсий» АБС, что дает возможность банку самостоятельно в штатном режиме осуществлять переход на новые версии банковской системы. Это позволяет значительно снизить стоимость владения решением (по сравнению с альтернативными возможными вариантами автоматизации) и минимизировать ИТ-риски. Эта возможность обеспечена архитектурой ПрограмБанк.АБС и развитыми инструментами поддержки обновлений: разделением кода на системный и прикладной, разделением прикладных компонент на системные и индивидуальные. При выполнении обновлений системы заменяется сопровождаемый поставщиком набор прикладных компонент и системная часть, сохраняя при этом пользовательские компоненты и настройки (на уровне объектов, атрибутов объектов, методов обработки, бизнес-процессов и др.).
  
  
• Формирование сводной отчетности по формам ЦБ также реализовано в рамках ПрограмБанк.АБС (обычно банкам с таким объемом операций для формирования отчетных форм необходимо использовать специализированное Хранилище Данных).
  
  
• Быстрая реализация требований бизнеса — как правило, даже самые сложные новые задачи реализуются в течение не более 2-3 месяцев.
  
  
  

• Система управления кредитным риском. В рамках создания принципиально новой системы управления рисками (СУР) Национального Клирингового Центра в ПрограмБанк.АБС была реализована комплексная система расчета клиентского риска на основе сочетания различных факторов риска. В рамках проекта была также проведена интеграция с внутренней системой документооборота НКЦ.
  — Результат проекта. Создание СУР позволило повысить надежность НКЦ как центрального контрагента и предложить клиентам ряд новых возможностей, а именно: использование единого обеспечения при заключении любых сделок с частичным обеспечением, применение адаптивных ставок обеспечения, возможность закрытия позиции при недостаточности обеспечения и др.
  
  
• Внедрение модуля «Сделки с драгоценными металлами» и интеграция с фронт-офисной системой биржи по данным операциям. Результат проекта — открытие Московской Биржей спот-рынка драгоценных металлов.
  — Результат проекта. Банки-участники торгов получили возможность совершать операции со слитками в рамках надежной биржевой инфраструктуры.
  
  
• Внедрение модуля «Операции с производными инструментами» и интеграция с фронт-офисной системой биржи по данным операциям.
  — Результат проекта – предоставление биржей нового сервиса «Рынок производных финансовых инструментов». Этот сервис предоставляет возможность банкам проводить клиринг ОТС деривативов (процентных, валютных и валютно-процентных свопов) через НКЦ, что позволяет участникам торгов снизить величину резерва на операциях и увеличить доходность бизнеса за счет более эффективного управления ликвидностью.
  
  
• Построение системы взаимодействия с Национальным расчетным депозитарием.